BNR: Rata creditelor neperformante s-ar putea dubla până în 2025, iar băncile mici pot avea probleme. Va crește necesarul de capital propriu până în 2028

Cel mai recent exercițiu de testare la stres a solvabilității instituțiilor de credit atestă o reziliență adecvată a sectorului bancar local la nivel agregat, aspect datorat atât unei bune capacități operaționale, în special în cazul băncilor de talie mare, cât și unui nivel inițial ridicat al solvabilității, anunță BNR.

Exercițiul acoperă un orizont de timp de trei ani (T1 2023 – T4 2025) și cuprinde două scenarii macroeconomice dezvoltate intern (de bază și advers). Conform estimărilor, o serie de bănci (în general, de talie mică) nu ar avea capacitatea de a absorbi în integralitate  potențialele șocuri macroeconomice din cadrul scenariilor, urmând a înregistra un deficit până la finalul orizontului de prognoză. În general, rezultatele negative ale băncilor sunt determinate de înrăutățirea accentuată a eficienței operaționale.

Chiar și în scenariul de bază, fondurile proprii ale băncilor ar trebui să crească cu peste 5% până în 2025

Scenariul de bază are un caracter relativ sever pentru începutul orizontului de timp prognozat, pe fondul persistenței dezechilibrelor macroeconomice generate de contextul geopolitic curent, caracterizat de rate ale dobânzii relativ ridicate ca urmare a presiunilor inflaționiste, incertitudini asociate a evoluțiilor pe plan internațional, respectiv impactului implementării măsurilor de consolidare fiscală, însă este prognozată o revenire spre sfârșitul orizontului de analiză, precizează BNR.

În cadrul acestui scenariu, sub ipoteza nedistribuirii de dividende, rata fondurilor proprii totale ar cunoaște o creștere treptată până la finalul orizontului de analiză, când ar atinge nivelul de 28,1 la sută, față de 22,3 la sută cât este în prezent, peste media europeană de 20 la sută. Conform estimărilor, rata creditelor neperformante ar urma să crească până la nivelul de 5,6 la sută la nivelul anului 2025.

Continuarea dezechilibrelor macroeconomice ar putea aduce o creștere a șomajului cu 4,7% până în 2025

Scenariul advers ia în calcul o evoluție pronunțat negativă, severitatea acestuia fiind asociată prelungirii dezechilibrelor macroeconomice pe un orizont de timp mai îndelungat, inclusiv ca urmare a persistenței tensiunilor geopolitice, reflectate de un nivel ridicat al primei de risc. În termeni cumulativi, creșterea economică pe orizontul 2023-2025 este una negativă, rata șomajului cunoscând o creștere cu 4,7 puncte procentuale.

Acest scenariu presupune o diminuare accentuată a veniturilor nete din dobânzi, pe fondul creșterii cheltuielilor cu dobânzile asociate depozitelor la vedere. Reducerea eficienței  operaționale face ca erodarea capitalului conform acestui scenariu să se producă într-un ritm alert. Conform estimărilor, rata fondurilor proprii ar cunoaște o înrăutățire accentuată până la finalul orizontului de analiză, când ar atinge nivelul de 18,5 la sută. Totodată, rata creditelor neperformante ar atinge 10,3 la sută în anul 2025, în contextul unei contracții a cererii totale, inclusiv pe fondul măsurilor de consolidare fiscală.

Implementarea Basel III va conduce la necesitatea creșterii fondurilor proprii ale băncilor din România cu 8,9% până în 2028, conform ABE

Cele mai afectate portofolii ar fi cele aferente expunerilor față de societăți nefinanciare (cu precădere, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii), respectiv portofoliile de credite de consum. În pofida rezultatelor pronunțat negative, sectorul bancar ar putea continua activitatea de creditare în condițiile respectării cerințelor prudențiale de capital. Totuși, se remarcă anumite vulnerabilități în cazul instituțiilor de credit de talie mică.

Pe termen mediu, transpunerea cadrului de reglementare Basel III la nivel european va determina o majorare a cerințelor de capital, cu un potențial efect negativ asupra ratei adecvării capitalului. În cadrul celui de-al doilea exercițiu obligatoriu de monitorizare a impactului implementării Basel III, ABE a inclus două bănci din România.

Astfel, introducerea ultimelor modificări asociate cadrului de reglementare Basel III va conduce la o creștere cu 12,6 la sută a cerințelor minime de fonduri proprii de nivel 1 pentru eșantionul complet de bănci europene până la implementarea completă în anul 2028, respectiv o creștere de 8,9 la sută în cazul eșantionului de bănci medii și mici (în care au fost incluse și băncile din România).