Peste 100 de bănci europene vor fi supuse testelor de stres în 2014

Testele vor începe la sfârşitul lunii mai, iar rezultatele vor fi anunţate la sfârşitul lui octombrie.

BCE va aplica reglementări mai stricte, cerând băncilor din zona euro să aibă un nivel al fondurilor proprii de cel puţin 8%. Definiţia capitalului va fi în conformitate cu reglementările Basel III.

Pentru a trece testele de stres, băncile vor trebui să aibă un indice de adecvare a capitalului Tier 1 de 8% în scenariul de bază şi de 5,5% într-un scenariu nefavorabil.

În octombrie, oficialii Băncii Centrale Europene au anunţat cele 124 de instituţii din zona euro ce vor fi supuse verificării calităţii activelor. Pe lista provizorie erau 24 de bănci din Germania, 16 din Spania, 15 din Italia, 13 în Franţa, şapte din Olanda, cinci din Irlanda şi câte patru din Grecia, Cipru şi Portugalia.

Printre instituţiile din zona euro ce vor fi supuse verificării calităţii activelor se află şi băncile cu subsidiare în România: Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG şi Erste Group Bank AG (Austria), Bank of Cyprus (Cipru), Groupe Credit Agricole, BNP Paribas şi Societe Generale (Franţa), National Bank of Greece, Eurobank Ergasias, Piraeus Bank, Alpha Bank AE (Grecia), UniCredit SpA şi Intesa Sanpaolo SpA (Italia), ING Groep NV (Olanda), Banco Comercial Portugues (Portugalia).

BCE va începe verificarea calităţii activelor băncilor din zona euro în noiembrie şi va finaliza procesul în octombrie 2014, înainte de a-şi asuma supervizarea instituţiilor de creditare din regiune. UE va implementa total reglementările globale privind capitalul băncilor până în 2019.

‘O verificare cuprinzătoare, aplicată uniform tuturor băncilor importante, reprezentând 85% din sistemul bancar din zona euro, este un important pas înainte pentru Europa şi pentru viitorul economiei zonei euro. Principalul obiectiv va fi transparenţa. Ne aşteptăm ca verificarea calităţii activelor să întărească încrederea sectorului privat în soliditatea băncilor din zona euro şi în calitatea bilanţurilor lor’, a declarat, recent, şeful BCE, Mario Draghi.

Băncile din Uniunea Europeană şi-au redus activele cu peste 1.100 de miliarde de dolari, după ce autorităţile de reglementare au înăsprit cerinţele privind capitalul, a anunţat, luna trecută, Autoritatea Bancară Europeană (EBA).

Pieţele şi autorităţile de reglementare au pus presiuni pe bănci ca să îndeplinească mai devreme noile standarde Basel III, pentru a restabili încrederea investitorilor într-un sector afectat de criza datoriilor din zona euro.

În perioada decembrie 2011 – iunie 2013, creditorii europeni şi-au redus activele riscante cu 817 miliarde de euro (1.100 de miliarde de dolari), în timp ce indicele lor de adecvare a capitalului Tier 1 a urcat la 11,7%, de la 10%.

Pe plan global, băncile şi-au majorat capitalul cu aproximativ 500 miliarde de dolari după criza declanşată de prăbuşirea Lehman Brothers, în urmă cu cinci ani, şi sunt tot mai aproape de îndeplinirea reglementărilor mai dure privind capitalul, cunoscute sub denumirea Basel III. Aceste reguli au fost elaborate ca răspuns la criza financiară din 2008 şi sunt considerate vitale pentru asigurarea capitalizării instituţiilor financiare împotriva viitoarelor şocuri financiare.

Stabilite în anul 2010 de un comitet de bănci centrale şi organisme de reglementare din întreaga lume, normele Basel III ar urma să oblige băncile să-şi constituie rezerve echivalente cu 7% din valoarea împrumuturilor pe care le acordă, faţă de 2% în prezent.

O altă reglementare Basel III impune ca minimul efectului de pârghie (leverage ratio), limita fondurilor pe care le poate împrumuta banca pentru a-şi finanţa afacerile, să fie de 3% din activele totale. Autorităţile din reglementare din Marea Britanie fac presiuni asupra băncilor să îndeplinească mai devreme această cerinţă.

Băncile deţin obligaţiuni guvernamentale emise de statele UE în valoare totală de 1.700 miliarde de euro. În 2011, ele au vândut 9,3% din obligaţiuni, apoi au majorat deţinerile de obligaţiuni cu 9,5%.

Cel mai ridicat indice de adecvare a capitalului Tier 1 se înregistrează în Danemarca (17,2%), Marea Britanie (11,7%), în timp ce Slovenia are un nivel de 8%.

Activele riscante ale Deutsche Bank AG au scăzut cu 20 miliarde de euro, la 314,3 miliarde de euro, în timp ce Barclays Plc a redus totalul activelor riscante de la 474 de miliarde de euro la 452 de miliarde de euro.

Anul acesta, BCE şi Autoritatea Bancară Europeană vor supune băncile europene la o nouă rundă de teste de stres, care ar urma să arată necesarul de capital al instituţiilor de creditare.

Precedentele teste de stres din UE au fost criticate pentru că nu au ţinut cont de deţinerile de obligaţiuni guvernamentale de către instituţiile de creditare. În perioada de vârf a crizei din zona euro, unele bonduri au fost sub o presiune intensă.