Trei bănci din Uniunea Europeană nu au reușit să treacă ultimele teste de stres, în care a fost verificată îndeplinirea obligațiilor privind capitalizarea

Testele de stres bancare au devenit o caracteristică în Europa și Statele Unite după criza financiară globală din 2008, când banii contribuabilii au fost folosiți ca să salveze mai multe bănci subcapitalizate. Ele fac acum parte din supravegherea de rutină pentru a se asigura că băncile pot susține în continuare economia chiar și în vremuri de piețe tensionate.

Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a declarat că testul a acoperit 70 de bănci, cu 20 mai multe decât în 2021. 57 dintre acestea sunt bănci din zona euro, reprezentând 75% din activele bancare ale UE, iar testarea lor a fost supravegheată de Banca Centrală Europeană, precizează Reuters.

Rezultatul a scos în lumină în special mai mulți creditori germani care au încheiat testul cu provizioane de capital modeste.

Dintre cele 14 bănci germane testate, opt au fost sub media UE pentru CET1 și rata de levier, în timp ce 6 au fost peste. Cele care au fost mai sus au fost în primul rând filiale ale giganților bancari americani, precum Goldman și JPMorgan, sau organismele financiare ale unor companii industriale, precum Volkswagen Bank.

La Banque Postale din Franța, al cărei capital a fost aproape total șters în scenariul advers, a declarat că testul nu reflectă o modificare a unei noi reguli de contabilitate care ar modera impactul șocurilor pieței.

EBA nu a numit cele trei bănci care au căzut testul.

Acest test a fost descris ca fiind cel mai dur de până acum, în timpul lui fiind examinat impactul unui scenariu care ar dura trei ani până în 2025 și în care s-ar întâmpla pierderi de credite, de piață și de risc operațional, care ar fi trebuit amortizate de provizioanele de capital de bază obligatoriu al unei bănci. Acest scenariu a inclus o scădere economică de 6%, cumulată și cu prăbușirea prețurilor proprietăților.

Băncile au început testul împotriva șocurilor teoretice cu un tampon mediu de 15% din activele lor ponderate la risc și au acumulat pierderi de 496 de miliarde de euro în timpul testului, epuizând rezervele de capital cu 459 de puncte de bază, până la o medie de 10,4% până la sfârșitul anului la sfârșitul celui de al treilea an al testului

Scăderea încrederii

Rezultatul de acum a fost mai bun decât cel înregistrat la precedentul test, parțial datorită profitabilității mai bune, impactului reformelor de reglementare de la criza financiară globală și calității mai bune a activelor la începutul testului, a spus EBA.

Federația Bancară Europeană, un organism din industrie, a declarat că rezultatele au reafirmat rezistența sectorului bancar din UE.

Deși nu există niciun punct de promovare sau de eșec, autoritățile de supraveghere bancară folosesc rezultatele pentru a evalua dacă băncile trebuie să dețină capital suplimentar în plus față de rezerva lor de bază obligatorie, cunoscută sub denumirea de cerință totală de capital SREP sau TSCR.

„În scenariul advers, toate băncile, cu excepția a trei, îndeplinesc TSCR”, a spus EBA.

Acesta a spus că patru bănci nu și-au îndeplinit cerința obligatorie privind raportul de levier, o măsură mai largă a capitalului față de totalul activelor.

Observatorul a spus că în anul trei al testului, 37 de bănci au scăzut sub nivelurile de capital care declanșează restricții ale plăților.

Deutsche Kreditwirtschaft, o asociație-umbrelă care reprezintă industria financiară germană, a declarat că rezultatele au dovedit că băncile germane sunt „rezistente”, dar a criticat abordarea BCE.

„Rezultatele multor bănci europene au fost înrăutățite de scumpirile aplicate de BCE în etapele ulterioare ale procesului, iar pierderile de capital legate de stres au crescut semnificativ”, se arată în comunicat. „Această abordare pune în pericol încrederea participanților pe piață”.